“하이버프”를 개발한 ㈜블루바이저 황용국, 정우진 공동대표는 금융계의 알파고 “로보어드바이저” 경쟁에서 국내 여러 대기업을 제치고 수익률 1위를 기록하고 로봇으로 벌어들인 수익의 일부를 적십사에 기부했다고 밝혔다.

황인상 기자 his@

▲ 황용국, 정우진 공동대표

㈜블루바이저에서 개발한 “하이버프” 로보어드바이저(로봇 자산관리)는 인공지능이 ETF, 주식, 채권, 해외선물 등의 자산을 사람의 개입 없이 사고 파는 로봇 시스템이다. ㈜블루바이저의 ‘하이버프’는 국내에서 유일하게 로보어드바이저(로봇 자산관리) 시스템의 안정성과 적합성을 인정해 주는 코스콤(증권거래소 자회사) 제 2회 로보어드바이저 테스트베드에서 안정추구형 12%, 위험중립형 16%, 적극투자형 15%의 6개월 누적 수익률을 기록하여 삼성, 키움, 대신, 농협, KB 등의 대형 자산운용사 로보어드바이저 시스템 보다 2배~5배 이상의 높은 수익률로 모든 투자유형에서 1위를 차지했다.

완전 일임형 로봇 자산관리 시스템 개발
황용국 대표는 어릴 때부터 빌게이츠처럼 유명한 프로그래머가 되길 꿈꾸었다. 대학진학을 앞둔 19살, 그는 남들처럼 대학진학을 하지 않고 이른 나이에 소프트웨어 개발 회사를 창업했다. 하지만 몇 년 뒤 군복무를 위해 회사를 폐업하고 그 동안의 경력을 인정받아 병역특례로 정보처리 산업기능요원이 되었다. 병역특례를 마치고 다시 창업하여 사업을 해왔지만 현실은 녹록치 않아 2번의 사업 실패를 겪었다. 그는 개발 기술만으로도 성공할 수 있다고 믿었다. 그러나 마케팅, 홍보, 경영 능력이 미흡해 시장에서 경쟁력이 있는 제품을 개발하고도 실패의 쓴맛을 봤다. 그 이후에도 20여 년 동안 다양한 소프트웨어를 개발했는데, 그 중에서 주식 시스템매매 프로그램에 대한 개발 열정이 높았다.

평소 주식투자에 관심이 많았고 컴퓨터 시스템매매 프로그램은 사람과 달리 감정 개입 없이 정해진 패턴으로 빠르게 매매할 수 있는 매력이 있었기 때문이다. 하지만 정해진 패턴으로만 조건매매를 하기 때문에 이 방식은 지속적인 수익을 발생시키지 못했다. 그래서 로봇 프로그램이 금융 빅데이터를 수집해 급변하는 시장을 예측하고 수만가지 매매 패턴을 시스템 스스로 만들어 투자하는 인공지능 기반 하이버프 로보어드바이저를 개발하면서 그의 3번째 회사인 ㈜블루바이저를 창업했다. 하이버프 로보어드바이저는 급변하는 금융시장을 예측하기 위해서 과거 데이터에 특정한 가중치를 두고 수십만번의 시뮬레이션으로 현재 금융 시장과 유사한 패턴을 도출하는 기법과 국내 2500여개의 종목의 차트 이미지를 시스템에 인식시켜 분봉 차트를 예측하는 기법 등이 사용되었다. 이러한 기법들을 수백대의 클라우드 시스템을 사용해 빅데이터를 수집 가공하고 기계 스스로 학습하여 진화하는 인공지능 로보어드바이저 시스템을 개발할 수 있었던 것이다.

제 4차 산업혁명 시대의 핵심, 인공지능을 지배하다
정우진 대표는 연평균 30% 이상의 수익률을 거둔 미국 메달리온 펀드에 사용한 퀀트 시스템매매 알고리즘을 벤치마킹하여 ‘하이버프’ 로보어드바이저 알고리즘 개발에 기여했다. 메달리온 펀드에 사용된 퀀트매매 알고리즘은 세계적인 수학자 제임스 사이먼스가 금융학적인 지식을 배제하고 컴퓨터를 이용하여 수학적이고 통계학적인 방법으로 고안했다. 당시 메달리온 펀드를 개발하기 위해 수많은 수학자와 통계학자를 채용했다고 한다. ‘하이버프’ 로보어드바이저는 클라우드 시스템의 무한한 확장성을 활용해 빅데이터를 분석하고 연구하는 몫을 사람을 대신해 머신러닝(기계학습)한다. 머신러닝 기술은 바둑 프로그램으로 유명한 알파고의 핵심 기술로 알려져 있다. 머신러닝 기술을 사용하는 시스템을 인공지능이라고 할 수 있다. 인공지능은 향후 몇 년 안에 모든 분야에서 사람의 일상을 보조해 주는 역할을 하게 될 것이며 사람이 인공지능을 지배해서 높은 부가가치를 발생시키는 시대로 가게 될 것이다. 즉, ‘하이버프’ 로보어드바이저는 사람이 인공지능을 지배해서 금융 전문가를 대신 일하는 시대를 창조하고 있다.
 
대기업보다 한발 앞선 일임형 로보어드바이저
현재 대기업이 주도하고 있는 로보어드바이저 시장에서 신생기업인 ㈜블루바이저에서 개발한 ‘하이버프’ 로보어드바이저가 수익률 1위를 기록한 후 많은 언론과 기업들의 관심이 집중되고 있다. 수익률 1위를 한 배경은 하이버프가 다른 로보어드바이저와는 달리 압도적으로 높은 회전률과 짧은 리벨런싱 주기를 기록한 일임형 로보어드바이저 이기 때문이다. 대부분의 로보어드바이저는 분산투자를 하기 위한 포트폴리오를 구성하여 자산배분하고 리밸런싱 과정에서 사람이 개입하는 자문형 또는 하이브리드형(사람과 기계가 분업하는 형태) 로보어드바이저 시스템이다. 자문형과 하이브리드형은 사람이 개입함으로서 시간이 소요되고 투자 시행에 따른 프로세스가 일임형에 비해 빠를 수가 없다.

따라서 급변하는 금융시장에서 적절한 매매 타이밍을 놓칠 수 있으며 급락장에서 위기를 탈출하는 능력이 떨어진다고 볼 수 있다. 반면 ‘하이버프’ 로보어드바이저는 사람의 개입 없이 자산배분에서 리벨런싱까지 처리하는 완전 자동화된 일임형 로보어드바이저 시스템이다. 그래서 시장의 변동성이 높을 경우 단기적으로 수익을 확보하고 급락장에서 감정 개입 없이 탈출하기 때문에 회전률이 높고 리벨런싱 주기가 짧다. 이러한 차별성으로 다른 대기업 로보어드바이저에 비해 2~5배 높은 수익률을 기록하고 금융 당국의 안정성까지 검증을 받았다. 하지만 현재 국내 금융 시장에서 금융 규제로 인해 로보어드바이저를 대중화 하기 어려운 상황이다. 로보어드바이저 서비스를 계약하는 과정에서 비대면으로 투자일임을 할 수 없기 때문이다.

해외 시장에서는 로보어드바이저 시장규모가 2020년까지 4500억 달러까지 성장한다고 전망하고 있으며 비대면 일임계약이 허용되여 로보어드바이저가 대중화되고 있다. 조금 늦었지만 국내에서도 2018년 하반기부터 로보어드바이저 테스트베드에서 안정성이 검증된 로보어드바이저에 한해 비대면 서비스를 허용한다고 금융 당국에서 보도했다. 지금까지 금융 규제로 인해 대기업들도 로보어드바이저 사업에 관심이 없었지만, 규제가 완화되는 시점에 이미 검증된 ‘하이버프’는 대기업보다 2~3년 일찍 일임형 로보어드바이저 시장에서 제품 출시 준비를 마쳤다고 볼 수 있다. 이러한 기술력을 바탕으로 최근 ㈜블루바이저는 인공지능 기술특례 상장을 목표로 총력을 기울이는 중이다. 그리고 황용국&정우진 공동대표는 국내에서 검증된 ‘하이버프’ 엔진을 응용해서 글로벌 시장에 진출할 수 있는 인공지능 플랫폼으로 성장할 수 있는 자신감을 보였다. 사람 대신 로봇이 일하고 그 대가를 사람이 쓸 수 있는 시대를 만들어 나가고 있는 ㈜블루바이저의 행보가 기대되는 이유다. NM